Сравнение ARMK с NOC
ARMK (Aramark) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. ARMK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ARMK returned 9.52%/yr vs 11.57%/yr for NOC. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMK показывает доходность 55.15%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.57% соответственно.
ARMK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 47.50%
- С начала года
- 55.15%
- 1 год
- 45.41%
- 3 года*
- 28.87%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 12.64%
NOC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -18.56%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARMK Aramark | $133.77M | $139.45M | $152.06M |
| $424.31M | $483.41M | $521.03M |
Сравнение доходности по годам ARMK и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 55.15% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -1.49% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between ARMK and NOC is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between ARMK and NOC shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARMK:
$14.96B
NOC:
$79.20B
ARMK:
$1.34
NOC:
$31.48
ARMK:
42.47
NOC:
17.71
ARMK:
1.17
NOC:
2.61
ARMK:
0.78
NOC:
1.86
ARMK:
4.62
NOC:
4.44
ARMK:
$19.41B
NOC:
$42.89B
ARMK:
$1.25B
NOC:
$8.60B
ARMK:
$1.33B
NOC:
$6.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMK vs. NOC — Ранг доходности на риск
ARMK
NOC
Сравнение ARMK c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMK | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | -0.12 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | -0.24 | +10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMK и NOC
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMK | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -71.12% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -35.13% | +23.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -35.13% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -35.13% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -36.38% | -35.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -27.10% | +24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -18.44% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 16.83% | -12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и NOC
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 4.18%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMK | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.93% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 20.54% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 26.13% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 25.67% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 25.65% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и NOC
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NOC в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.82% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.69% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARMK и NOC
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 294.23M при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 10.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 219.75M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.10B при выручке в 10.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 101.95M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 10.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARMK and NOC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOC has higher volatility (6.93%) compared to ARMK (4.18%). In terms of maximum drawdown, ARMK dropped -72.27% vs NOC's -71.12%.
ARMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMK и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор