PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMK с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARMK с NOC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARMK (Aramark) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. ARMK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ARMK returned 9.98%/yr vs 10.97%/yr for NOC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARMK и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aramark (ARMK) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMK показывает доходность 46.64%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -9.31%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.97% соответственно.

ARMK

1 день
0.39%
1 месяц
4.88%
С начала года
46.64%
6 месяцев
42.16%
1 год
34.51%
3 года*
25.17%
5 лет*
15.44%
10 лет*
9.98%

NOC

1 день
1.16%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-10.85%
1 год
4.32%
3 года*
5.91%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMK и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARMK
Aramark		46.64%-0.08%34.28%-4.71%13.54%-3.04%-10.01%51.69%-31.47%20.96%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-9.31%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between ARMK and NOC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.25

The correlation between ARMK and NOC shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARMK:

$14.32B

NOC:

$73.13B

EPS

ARMK:

$1.34

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

ARMK:

40.16

NOC:

16.06

Коэффициент PEG

ARMK:

1.11

NOC:

2.37

Коэффициент P/S

ARMK:

0.74

NOC:

1.73

Коэффициент P/B

ARMK:

4.37

NOC:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

ARMK:

$19.41B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARMK:

$1.25B

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

ARMK:

$1.33B

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aramark

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с ARMK:
ARMK с CTASARMK с METCARMK с DYARMK с SPYARMK с EMEARMK с GEOARMK с ECL
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

ARMK vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMK
Ранг доходности на риск ARMK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMK c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARMKNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.16

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.43

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.13

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

0.33

+3.25

ARMK vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMK на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMK и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARMK и NOC

Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMKNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-71.12%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.15%

-33.65%

+15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.63%

-33.65%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-33.65%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.27%

-36.38%

-35.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-32.88%

+31.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-18.41%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

13.09%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMK и NOC

Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 5.30%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMKNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

9.31%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

22.00%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

26.58%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

25.43%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.75%

25.51%

+11.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMK и NOC

Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NOC в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMK
Aramark		0.86%1.18%1.05%1.19%1.06%1.19%1.14%1.01%1.47%0.97%1.09%1.10%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.83%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARMK и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.91B
9.88B
(ARMK) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARMK и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aramark и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
6.0%
19.8%
Активы портфеля
ARMK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 294.23M при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

ARMK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 219.75M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ARMK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 101.95M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

ARMK and NOC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOC has higher volatility (9.31%) compared to ARMK (5.30%). In terms of maximum drawdown, ARMK dropped -72.27% vs NOC's -71.12%.

ARMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMK и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор