Сравнение ARMK с NOC
ARMK (Aramark) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. ARMK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ARMK returned 9.65%/yr vs 11.12%/yr for NOC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMK показывает доходность 46.04%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.12% соответственно.
ARMK
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 19.84%
- С начала года
- 46.04%
- 6 месяцев
- 43.62%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 9.65%
NOC
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам ARMK и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 46.04% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -7.04% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between ARMK and NOC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between ARMK and NOC shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARMK:
$14.26B
NOC:
$74.96B
ARMK:
$1.34
NOC:
$31.95
ARMK:
40.00
NOC:
16.47
ARMK:
1.10
NOC:
2.43
ARMK:
0.74
NOC:
1.78
ARMK:
4.35
NOC:
4.38
ARMK:
$19.41B
NOC:
$42.37B
ARMK:
$1.25B
NOC:
$8.69B
ARMK:
$1.33B
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMK vs. NOC — Ранг доходности на риск
ARMK
NOC
Сравнение ARMK c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMK | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.30 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 0.84 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMK | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.36 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и NOC
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMK | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -71.12% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -31.20% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -31.20% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -31.20% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -36.38% | -35.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -31.20% | +29.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -18.40% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 11.28% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и NOC
Aramark (ARMK) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что ARMK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMK | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 6.34% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 20.85% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 26.20% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 25.26% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.74% | 25.39% | +11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и NOC
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности NOC в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.87% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.79% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARMK и NOC
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 294.23M при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 219.75M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 101.95M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARMK and NOC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMK has higher volatility (11.10%) compared to NOC (6.34%). In terms of maximum drawdown, ARMK dropped -72.27% vs NOC's -71.12%.
ARMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMK и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор