Сравнение ARMK с DY
ARMK (Aramark) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. ARMK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ARMK returned 9.65%/yr vs 19.16%/yr for DY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMK показывает доходность 46.04%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 43.27%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 9.65% против 19.16% соответственно.
ARMK
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 19.84%
- С начала года
- 46.04%
- 6 месяцев
- 43.62%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 9.65%
DY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 43.27%
- 6 месяцев
- 37.22%
- 1 год
- 105.75%
- 3 года*
- 65.75%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам ARMK и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 46.04% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
DY Dycom Industries, Inc. | 43.27% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between ARMK and DY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between ARMK and DY shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARMK:
$14.26B
DY:
$14.71B
ARMK:
$1.34
DY:
$10.52
ARMK:
40.00
DY:
46.00
ARMK:
1.10
DY:
0.65
ARMK:
0.74
DY:
2.29
ARMK:
4.35
DY:
7.76
ARMK:
$19.41B
DY:
$6.25B
ARMK:
$1.25B
DY:
$1.23B
ARMK:
$1.33B
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMK vs. DY — Ранг доходности на риск
ARMK
DY
Сравнение ARMK c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMK | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.35 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 14.90 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMK | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.35 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и DY
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMK | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -93.54% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -24.43% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -32.58% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -33.70% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -89.01% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -9.55% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -45.67% | +32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 7.12% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и DY
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 11.10%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMK | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 27.08% | -15.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 37.87% | -17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 45.30% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 43.49% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.74% | 52.92% | -16.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и DY
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.87% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARMK и DY
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 294.23M при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 219.75M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 101.95M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARMK and DY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (27.08%) compared to ARMK (11.10%). In terms of maximum drawdown, ARMK dropped -72.27% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMK и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор