PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARMK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARMKSPY
Дох-ть с нач. г.40.32%26.83%
Дох-ть за 1 год51.07%34.88%
Дох-ть за 3 года13.98%10.16%
Дох-ть за 5 лет5.75%15.71%
Дох-ть за 10 лет7.84%13.33%
Коэф-т Шарпа1.623.08
Коэф-т Сортино2.194.10
Коэф-т Омега1.281.58
Коэф-т Кальмара2.004.46
Коэф-т Мартина15.3520.22
Индекс Язвы2.52%1.85%
Дневная вол-ть23.85%12.18%
Макс. просадка-72.26%-55.19%
Текущая просадка-1.46%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ARMK и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARMK и SPY

С начала года, ARMK показывает доходность 40.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.84% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.89%
13.67%
ARMK
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARMK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARMK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARMK, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARMK, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARMK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARMK, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARMK, с текущим значением в 15.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.35
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.22

Сравнение коэффициента Шарпа ARMK и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ARMK на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
3.08
ARMK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMK и SPY

Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARMK
Aramark
0.97%1.19%1.06%1.19%1.14%1.01%1.47%0.97%1.09%1.09%1.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ARMK и SPY

Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.46%
-0.26%
ARMK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ARMK и SPY

Aramark (ARMK) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ARMK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
3.77%
ARMK
SPY