PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARM с ENTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с ENTG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или ENTG.

Корреляция

Корреляция между ARM и ENTG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARM и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.24%
-14.19%
ARM
ENTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

0.25

ENTG:

-0.65

Коэф-т Сортино

ARM:

0.88

ENTG:

-0.74

Коэф-т Омега

ARM:

1.10

ENTG:

0.91

Коэф-т Кальмара

ARM:

0.33

ENTG:

-0.61

Коэф-т Мартина

ARM:

0.70

ENTG:

-1.33

Индекс Язвы

ARM:

25.65%

ENTG:

26.96%

Дневная вол-ть

ARM:

71.22%

ENTG:

55.48%

Макс. просадка

ARM:

-53.97%

ENTG:

-97.21%

Текущая просадка

ARM:

-39.21%

ENTG:

-47.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$119.46B

ENTG:

$12.22B

EPS

ARM:

$0.76

ENTG:

$1.93

Коэффициент P/E

ARM:

149.13

ENTG:

41.83

Коэффициент PEG

ARM:

1.14

ENTG:

1.58

Коэффициент P/S

ARM:

32.34

ENTG:

3.77

Коэффициент P/B

ARM:

18.61

ENTG:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

ENTG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

ENTG:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

ENTG:

$725.65M

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у ENTG с доходностью -18.42%.

ARM

С начала года

-8.12%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-21.15%

1 год

11.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENTG

С начала года

-18.42%

1 месяц

-12.76%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-38.90%

5 лет

9.58%

10 лет

20.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и ENTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARM: 0.25
ENTG: -0.65
Коэффициент Сортино ARM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARM: 0.88
ENTG: -0.74
Коэффициент Омега ARM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARM: 1.10
ENTG: 0.91
Коэффициент Кальмара ARM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARM: 0.33
ENTG: -0.63
Коэффициент Мартина ARM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARM: 0.70
ENTG: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ENTG равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.65
ARM
ENTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и ENTG

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ARM и ENTG

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.21%
-44.73%
ARM
ENTG

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и ENTG

Текущая волатильность для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) составляет 30.28%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 36.98%. Это указывает на то, что ARM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.28%
36.98%
ARM
ENTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию