Сравнение ARM с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARM с AMZN

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ARM и AMZN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARM

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

-0.22

AMZN:

-0.04

Коэф-т Сортино

ARM:

0.16

AMZN:

0.15

Коэф-т Омега

ARM:

1.02

AMZN:

1.02

Коэф-т Кальмара

ARM:

-0.35

AMZN:

-0.05

Коэф-т Мартина

ARM:

-0.62

AMZN:

-0.15

Индекс Язвы

ARM:

23.84%

AMZN:

8.61%

Дневная вол-ть

ARM:

68.56%

AMZN:

30.02%

Макс. просадка

ARM:

-42.73%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ARM:

-42.00%

AMZN:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$112.76B

AMZN:

$2.08T

EPS

ARM:

$0.76

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

ARM:

140.76

AMZN:

35.44

PEG коэффициент

ARM:

1.08

AMZN:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность -12.34%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -18.68%.

ARM

С начала года

-12.34%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-21.08%

1 год

-12.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-18.68%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-2.19%

5 лет

13.40%

10 лет

25.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARM: -0.19

AMZN: -0.04

Коэффициент Сортино

ARM: 0.20

AMZN: 0.15

Коэффициент Омега

ARM: 1.02

AMZN: 1.02

Коэффициент Кальмара

ARM: -0.30

AMZN: -0.05

Коэффициент Мартина

ARM: -0.54

AMZN: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARM

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и AMZN

Ни ARM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и AMZN

Максимальная просадка ARM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARM

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и AMZN

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARM

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARM с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARM и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и AMZN

ARM

AMZN

Сравнение ARM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и AMZN

Просадки

Сравнение просадок ARM и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество