PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARM с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с AMZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ARM и AMZN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.24%
30.59%
ARM
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

0.25

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

ARM:

0.88

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

ARM:

1.10

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

ARM:

0.33

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

ARM:

0.70

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

ARM:

25.65%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

ARM:

71.22%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

ARM:

-53.97%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ARM:

-39.21%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$119.46B

AMZN:

$2.01T

EPS

ARM:

$0.76

AMZN:

$5.52

Коэффициент P/E

ARM:

149.13

AMZN:

34.24

Коэффициент PEG

ARM:

1.14

AMZN:

1.42

Коэффициент P/S

ARM:

32.34

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

ARM:

18.61

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%.

ARM

С начала года

-8.12%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-21.15%

1 год

11.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARM: 0.25
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино ARM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARM: 0.88
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега ARM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARM: 1.10
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара ARM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARM: 0.33
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина ARM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARM: 0.70
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.16
ARM
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и AMZN

Ни ARM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и AMZN

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.21%
-21.92%
ARM
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и AMZN

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 30.28% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.28%
19.69%
ARM
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию