Сравнение ARM с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARM с AMZN

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ARM и AMZN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARM

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

1.14

AMZN:

1.44

Коэф-т Сортино

ARM:

2.11

AMZN:

2.04

Коэф-т Омега

ARM:

1.27

AMZN:

1.26

Коэф-т Кальмара

ARM:

2.37

AMZN:

2.07

Коэф-т Мартина

ARM:

4.55

AMZN:

6.66

Индекс Язвы

ARM:

22.13%

AMZN:

6.05%

Дневная вол-ть

ARM:

88.41%

AMZN:

28.00%

Макс. просадка

ARM:

-42.57%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ARM:

-24.88%

AMZN:

-6.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$147.20B

AMZN:

$2.29T

EPS

ARM:

$0.60

AMZN:

$4.68

Цена/прибыль

ARM:

233.43

AMZN:

46.53

PEG коэффициент

ARM:

1.33

AMZN:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.71B

AMZN:

$450.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.54B

AMZN:

$222.77B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$393.00M

AMZN:

$85.88B

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -0.74%.

ARM

С начала года

13.54%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-21.65%

1 год

100.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-0.74%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

12.82%

1 год

40.84%

5 лет

18.40%

10 лет

31.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARM

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARM

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и AMZN

Ни ARM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и AMZN

Максимальная просадка ARM за все время составила -42.57%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARM

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и AMZN

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARM

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARM с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARM и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и AMZN

ARM

AMZN

Сравнение ARM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и AMZN

Просадки

Сравнение просадок ARM и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество