Сравнение ARLP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или SPY.
Корреляция
Корреляция между ARLP и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и SPY
Основные характеристики
ARLP:
1.66
SPY:
0.52
ARLP:
2.15
SPY:
0.87
ARLP:
1.30
SPY:
1.13
ARLP:
3.11
SPY:
0.55
ARLP:
7.64
SPY:
2.26
ARLP:
5.77%
SPY:
4.59%
ARLP:
26.68%
SPY:
20.10%
ARLP:
-90.52%
SPY:
-55.19%
ARLP:
-4.20%
SPY:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.75% против 12.04% соответственно.
ARLP
6.55%
2.44%
12.71%
44.35%
61.31%
7.75%
SPY
-5.73%
-0.87%
-4.56%
9.76%
15.17%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARLP и SPY
ARLP
SPY
Сравнение ARLP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и SPY
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.25% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и SPY
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и SPY
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 9.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.