Сравнение ARLP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или SPY.
Корреляция
Корреляция между ARLP и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и SPY
Основные характеристики
ARLP:
1.98
SPY:
2.21
ARLP:
2.51
SPY:
2.93
ARLP:
1.35
SPY:
1.41
ARLP:
2.54
SPY:
3.26
ARLP:
9.18
SPY:
14.43
ARLP:
5.18%
SPY:
1.90%
ARLP:
24.06%
SPY:
12.41%
ARLP:
-90.52%
SPY:
-55.19%
ARLP:
-10.13%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 36.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.82% против 12.97% соответственно.
ARLP
36.66%
-7.16%
14.13%
47.01%
29.18%
4.82%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARLP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и SPY
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.90% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и SPY
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и SPY
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.