Сравнение ARLP с CRK
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) and CRK (Comstock Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — ARLP in Thermal Coal, CRK in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, ARLP returned 14.94%/yr vs 13.46%/yr for CRK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и CRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -41.93%. За последние 10 лет акции ARLP превзошли акции CRK по среднегодовой доходности: 14.94% против 13.46% соответственно.
ARLP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 41.47%
- 10 лет*
- 14.94%
CRK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -41.93%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -54.70%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам ARLP и CRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.94% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
CRK Comstock Resources, Inc. | -41.93% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
Correlation
The correlation between ARLP and CRK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1999 г. | 0.31 |
The correlation between ARLP and CRK shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARLP:
$3.16B
CRK:
$3.92B
ARLP:
$72.64
CRK:
$2.23
ARLP:
0.34
CRK:
6.05
ARLP:
0.01
CRK:
0.03
ARLP:
0.01
CRK:
1.97
ARLP:
1.53
CRK:
1.42
ARLP:
$517.67B
CRK:
$2.01B
ARLP:
$353.56M
CRK:
$1.01B
ARLP:
$82.91B
CRK:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLP vs. CRK — Ранг доходности на риск
ARLP
CRK
Сравнение ARLP c CRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARLP | CRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.96 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.52 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARLP и CRK
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и CRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLP | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -99.32% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -57.15% | +39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -58.78% | +37.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -64.25% | +35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | -68.63% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.28% | -96.54% | +83.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -62.65% | +38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 36.34% | -26.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и CRK
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 7.11%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLP | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 13.63% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 40.97% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 57.48% | -34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 58.19% | -24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.19% | 68.11% | -17.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и CRK
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, тогда как CRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.78% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и CRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLP и CRK
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 516.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 21.86B при выручке в 516.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 9.09B при выручке в 516.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARLP and CRK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (13.63%) compared to ARLP (7.11%). In terms of maximum drawdown, ARLP dropped -90.52% vs CRK's -99.32%.
ARLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLP и CRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор