Сравнение ARLP с CRK
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) and CRK (Comstock Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — ARLP in Thermal Coal, CRK in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, ARLP returned 15.08%/yr vs 14.35%/yr for CRK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и CRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -42.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARLP имеют среднегодовую доходность 15.08%, а акции CRK немного отстают с 14.35%.
ARLP
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 45.72%
- 10 лет*
- 15.08%
CRK
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -42.92%
- 6 месяцев
- -50.58%
- 1 год
- -44.46%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам ARLP и CRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 14.82% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
CRK Comstock Resources, Inc. | -42.92% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
Correlation
The correlation between ARLP and CRK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г. | 0.31 |
The correlation between ARLP and CRK shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARLP:
$3.27B
CRK:
$3.85B
ARLP:
$72.64
CRK:
$2.23
ARLP:
0.35
CRK:
5.94
ARLP:
0.01
CRK:
0.03
ARLP:
0.01
CRK:
1.94
ARLP:
1.58
CRK:
1.40
ARLP:
$517.67B
CRK:
$2.01B
ARLP:
$353.56M
CRK:
$1.01B
ARLP:
$82.91B
CRK:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLP vs. CRK — Ранг доходности на риск
ARLP
CRK
Сравнение ARLP c CRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLP | CRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.78 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.24 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLP | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.77 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.32 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.02 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и CRK
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и CRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLP | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -99.32% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -57.12% | +39.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -57.12% | +36.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -64.25% | +35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | -68.63% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -96.60% | +86.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -62.61% | +38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 36.02% | -26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и CRK
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 5.78%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLP | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 19.24% | -13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 42.55% | -26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 58.23% | -35.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 58.19% | -24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.24% | 68.66% | -18.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и CRK
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, тогда как CRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.45% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и CRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLP и CRK
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 516.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 21.86B при выручке в 516.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 9.09B при выручке в 516.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARLP and CRK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (19.24%) compared to ARLP (5.78%). In terms of maximum drawdown, ARLP dropped -90.52% vs CRK's -99.32%.
ARLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLP и CRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор