Сравнение ARLP с CRK
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) and CRK (Comstock Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — ARLP in Thermal Coal, CRK in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, ARLP returned 12.60%/yr vs 12.55%/yr for CRK. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и CRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -44.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARLP имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции CRK немного отстают с 12.55%.
ARLP
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 39.51%
- 10 лет*
- 12.60%
- Всё время*
- 15.48%
CRK
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -8.47%
- 6 месяцев
- -39.83%
- С начала года
- -44.09%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 12.55%
- Всё время*
- -1.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.11M | $7.34M | $7.68M | |
| $33.80M | $33.40M | $37.17M |
Сравнение доходности по годам ARLP и CRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 14.78% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
CRK Comstock Resources, Inc. | -44.09% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
Correlation
The correlation between ARLP and CRK is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1999 г. | 0.31 |
The correlation between ARLP and CRK shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARLP:
$3.27B
CRK:
$3.81B
ARLP:
$2.07
CRK:
$1.84
ARLP:
12.25
CRK:
7.06
ARLP:
0.28
CRK:
0.04
ARLP:
1.50
CRK:
2.01
ARLP:
0.00
CRK:
1.46
ARLP:
$2.17B
CRK:
$1.89B
ARLP:
$613.22M
CRK:
$1.23B
ARLP:
$650.79M
CRK:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLP vs. CRK — Ранг доходности на риск
ARLP
CRK
Сравнение ARLP c CRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARLP | CRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.37 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.67 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARLP и CRK
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и CRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLP | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -99.32% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -54.77% | +37.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -59.73% | +38.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -64.25% | +35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | -68.63% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -96.67% | +86.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -62.77% | +38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 30.36% | -22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и CRK
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 5.86%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLP | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 13.63% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 37.73% | -21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 54.49% | -31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 58.21% | -25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.65% | 66.49% | -16.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и CRK
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, тогда как CRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.45% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и CRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLP и CRK
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 202.70M при выручке в 551.56M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 317.94M при выручке в 353.28M, что соответствует валовой рентабельности в 90.0%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 95.59M при выручке в 551.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.58M при выручке в 353.28M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 79.56M при выручке в 551.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.33M при выручке в 353.28M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARLP and CRK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (13.63%) compared to ARLP (5.86%). In terms of maximum drawdown, ARLP dropped -90.52% vs CRK's -99.32%.
ARLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLP и CRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор