PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ARKX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 9.86%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

ARKX

1 день
-1.87%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
4.76%
С начала года
12.42%
1 год
22.57%
3 года*
29.45%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
9.05%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKX

ARK Space Exploration & Innovation ETF
$20.74M$22.41M$44.72M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам ARKX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		12.42%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%21.25%

Correlation

The correlation between ARKX and VOO is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between ARKX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и VOO

Секторы
ARKX
VOO

Промышленность

52.5%
8.5%

Технологии

22.8%
38.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.5%

Здравоохранение

0.1%
8.9%

Сырьевые материалы

0.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

ARKX
52.5%
VOO
8.5%

Технологии

ARKX
22.8%
VOO
38.6%

Коммуникационные услуги

ARKX
8.2%
VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.2%
VOO
9.5%

Здравоохранение

ARKX
0.1%
VOO
8.9%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

VOO
4.5%

Энергетика

ARKX

-

VOO
3.0%

Финансовые услуги

ARKX

-

VOO
11.4%

Недвижимость

ARKX

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

ARKX

-

VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

ARKX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.88

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.60

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.71

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

11.57

-9.20

ARKX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и VOO

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-33.99%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.78%

-8.90%

-12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-18.69%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-24.52%

-19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-0.19%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-3.67%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

2.08%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и VOO

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

4.07%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

10.27%

+16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

12.81%

+21.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

16.96%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

18.03%

+9.83%

Сравнение комиссий ARKX и VOO

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и VOO

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and VOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (9.63%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 9.86% for ARKX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: ARK and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор