PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKX с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с UFO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. ARKX is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 9.86%/yr vs 10.93%/yr for UFO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.70%.

ARKX

1 день
-1.87%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
4.76%
С начала года
12.42%
1 год
22.57%
3 года*
29.45%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
9.05%

UFO

1 день
-2.06%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
7.29%
С начала года
20.70%
1 год
54.34%
3 года*
35.24%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
Всё время*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKX

ARK Space Exploration & Innovation ETF
$20.74M$22.41M$44.72M

UFO

Procure Space ETF
$24.42M$26.49M$69.76M

Сравнение доходности по годам ARKX и UFO

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		12.42%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
UFO
Procure Space ETF		20.70%67.36%27.22%-2.34%-25.85%-3.45%

Correlation

The correlation between ARKX and UFO is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between ARKX and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и UFO

Секторы
ARKX
UFO

Промышленность

52.5%
48.9%

Технологии

22.8%
20.8%

Коммуникационные услуги

8.2%
28.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
52.5%
UFO
48.9%

Технологии

ARKX
22.8%
UFO
20.8%

Коммуникационные услуги

ARKX
8.2%
UFO
28.8%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.2%
UFO

-

Здравоохранение

ARKX
0.1%
UFO

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

UFO

-

Энергетика

ARKX

-

UFO

-

Финансовые услуги

ARKX

-

UFO
0.0%

Недвижимость

ARKX

-

UFO

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOOARKX с SPY
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKTUFO с JEDI.DE

Доходность на риск

ARKX vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARKX c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.30

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.91

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

3.91

-1.53

ARKX vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и UFO

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-50.33%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.78%

-36.71%

+14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-36.71%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-49.95%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-31.20%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-21.98%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

13.95%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и UFO

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Procure Space ETF (UFO) имеют волатильность 9.63% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

9.83%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

33.03%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

42.13%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

31.03%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

31.30%

-3.44%

Сравнение комиссий ARKX и UFO

И ARKX, и UFO имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и UFO

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.32%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and UFO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (9.83%) compared to ARKX (9.63%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 10.93% vs 9.86% for ARKX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 10.93% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKX and UFO have the same expense ratio: 0.75% per year.

UFO has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. They also come from different issuers: ARK and Procure.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор