PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKX с UFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с UFO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Procure Space ETF (UFO).

ARKX и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKX или UFO.

Корреляция

Корреляция между ARKX и UFO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKX:

1.18

UFO:

1.67

Коэф-т Сортино

ARKX:

1.78

UFO:

2.43

Коэф-т Омега

ARKX:

1.21

UFO:

1.29

Коэф-т Кальмара

ARKX:

1.02

UFO:

1.19

Коэф-т Мартина

ARKX:

4.40

UFO:

7.58

Индекс Язвы

ARKX:

7.91%

UFO:

7.63%

Дневная вол-ть

ARKX:

30.25%

UFO:

34.39%

Макс. просадка

ARKX:

-43.61%

UFO:

-50.33%

Текущая просадка

ARKX:

-2.19%

UFO:

-16.37%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у UFO с доходностью 6.77%.

ARKX

С начала года

7.63%

1 месяц

19.37%

6 месяцев

18.90%

1 год

35.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UFO

С начала года

6.77%

1 месяц

17.33%

6 месяцев

17.24%

1 год

56.95%

5 лет

9.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKX и UFO

И ARKX, и UFO имеют комиссию равную 0.75%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
UFO
Procure Space ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKX и UFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARKX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг риск-скорректированной доходности UFO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKX c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и UFO

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM202420232022202120202019
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		1.91%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.41%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и UFO

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и UFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и UFO

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Procure Space ETF (UFO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...