PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с ARKK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.39%/yr vs -7.16%/yr for ARKK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -3.16%.

ARKX

1 день
-6.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
17.46%
6 месяцев
19.82%
1 год
62.33%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

ARKK

1 день
-6.97%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-9.06%
1 год
32.17%
3 года*
20.73%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		17.46%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
ARKK
ARK Innovation ETF		-3.16%35.49%8.40%69.04%-66.97%-16.87%

Correlation

The correlation between ARKX and ARKK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.79

The correlation between ARKX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и ARKK

Секторы
ARKX
ARKK

Промышленность

55.7%
6.3%

Технологии

27.4%
26.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
13.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.9%

Здравоохранение

1.5%
27.4%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
55.7%
ARKK
6.3%

Технологии

ARKX
27.4%
ARKK
26.4%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
ARKK
13.7%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
ARKK
10.9%

Здравоохранение

ARKX
1.5%
ARKK
27.4%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

ARKK

-

Энергетика

ARKX

-

ARKK

-

Финансовые услуги

ARKX

-

ARKK
15.4%

Недвижимость

ARKX

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOOARKX с SPY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ARKX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.87

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.39

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.03

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

2.28

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.87

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ARKK

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-80.97%

+37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-31.35%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-39.56%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-77.23%

+33.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-51.77%

+41.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-30.13%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

14.14%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ARKK

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

11.30%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

26.00%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

37.11%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

46.38%

-18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

40.32%

-12.77%

Сравнение комиссий ARKX и ARKK

И ARKX, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ARKK

Ни ARKX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and ARKK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.24%) compared to ARKK (11.30%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, ARKX leads with 10.39% vs -7.16% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 11.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 10.39% return vs -7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKX and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKX and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while ARKK is Technology Equities.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор