Сравнение ARKX с DXYZ
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc.) is a stock. Over the past year, ARKX returned 22.57% vs -21.20% for DXYZ. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -22.07%.
ARKX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.05%
DXYZ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -22.07%
- 1 год
- -21.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.74M | $22.41M | $44.72M | |
| $25.74M | $25.07M | $179.01M |
Сравнение доходности по годам ARKX и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 12.42% | 48.46% | 31.80% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | -22.07% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between ARKX and DXYZ is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
ARKX
DXYZ
Сравнение ARKX c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Destiny Tech100 Inc. (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.30 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -0.66 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и DXYZ
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -90.35% | +46.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -70.34% | +48.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -76.08% | +62.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -68.74% | +48.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 32.03% | -22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и DXYZ
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 9.63%, в то время как у Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 21.51% | -11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.29% | 80.87% | -54.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.20% | 101.68% | -67.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 161.14% | -132.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 161.14% | -133.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и DXYZ
Ни ARKX, ни DXYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and DXYZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (21.51%) compared to ARKX (9.63%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs DXYZ's -90.35%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор