Сравнение ARKX с DXYZ
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc.) is a stock. Over the past year, ARKX returned 16.42% vs -21.19% for DXYZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -11.36%.
ARKX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -11.45%
- 6 месяцев
- -11.04%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
DXYZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -11.53%
- С начала года
- -11.36%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 6.18% | 48.46% | 31.80% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | -11.36% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between ARKX and DXYZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
ARKX
DXYZ
Сравнение ARKX c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Destiny Tech100 Inc. (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.32 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.72 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и DXYZ
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -90.35% | +46.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -65.55% | +45.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -72.79% | +54.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -68.56% | +48.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 30.01% | -21.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и DXYZ
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 8.69%, в то время как у Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 16.28% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.11% | 83.08% | -56.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.25% | 101.55% | -67.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 162.65% | -134.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 162.65% | -134.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и DXYZ
Ни ARKX, ни DXYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and DXYZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (16.28%) compared to ARKX (8.69%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs DXYZ's -90.35%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор