PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с ITA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. ARKX is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.39%/yr vs 16.40%/yr for ITA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 6.94%.

ARKX

1 день
-6.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
17.46%
6 месяцев
19.82%
1 год
62.33%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

ITA

1 день
-0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
6.94%
6 месяцев
13.43%
1 год
27.98%
3 года*
27.68%
5 лет*
16.40%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и ITA

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		17.46%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		6.94%48.64%15.81%14.33%9.96%-0.53%

Correlation

The correlation between ARKX and ITA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.69

The correlation between ARKX and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и ITA

Секторы
ARKX
ITA

Промышленность

55.7%
99.8%

Технологии

27.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
55.7%
ITA
99.8%

Технологии

ARKX
27.4%
ITA
0.1%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
ITA

-

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
ITA

-

Здравоохранение

ARKX
1.5%
ITA

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

ITA

-

Энергетика

ARKX

-

ITA

-

Финансовые услуги

ARKX

-

ITA

-

Недвижимость

ARKX

-

ITA

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOOARKX с SPY
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с FSDAXITA с DFENITA с XLI

Доходность на риск

ARKX vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.33

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.95

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.78

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

4.78

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.33

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ITA

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-59.72%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-15.82%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-15.82%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-18.72%

-24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-8.37%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-9.46%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

5.86%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ITA

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

7.02%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

17.71%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

21.07%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

20.06%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

23.16%

+4.39%

Сравнение комиссий ARKX и ITA

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ITA

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and ITA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.24%) compared to ITA (7.02%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ITA's -59.72%.

On 5-year performance, ITA leads with 16.40% vs 10.39% for ARKX. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITA has performed better with a 16.40% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

ITA has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for ARKX.

They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.38% for ITA.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор