PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKX с ROKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKX и ROKT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.79%
43.03%
ARKX
ROKT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKX:

1.41

ROKT:

1.69

Коэф-т Сортино

ARKX:

2.00

ROKT:

2.33

Коэф-т Омега

ARKX:

1.24

ROKT:

1.31

Коэф-т Кальмара

ARKX:

0.88

ROKT:

3.61

Коэф-т Мартина

ARKX:

5.90

ROKT:

9.44

Индекс Язвы

ARKX:

5.12%

ROKT:

3.23%

Дневная вол-ть

ARKX:

21.46%

ROKT:

18.08%

Макс. просадка

ARKX:

-43.61%

ROKT:

-43.16%

Текущая просадка

ARKX:

-8.07%

ROKT:

-6.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKX показывает доходность 26.74%, а ROKT немного ниже – 26.01%.


ARKX

С начала года

26.74%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

30.99%

1 год

27.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROKT

С начала года

26.01%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

25.53%

1 год

28.83%

5 лет

10.25%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKX и ROKT

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.


ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
График комиссии ARKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKX c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.411.69
Коэффициент Сортино ARKX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.002.33
Коэффициент Омега ARKX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.31
Коэффициент Кальмара ARKX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.883.61
Коэффициент Мартина ARKX, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.909.44
ARKX
ROKT

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
1.69
ARKX
ROKT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ROKT

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.


TTM202320222021202020192018
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.34%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ROKT

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ROKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.07%
-6.65%
ARKX
ROKT

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ROKT

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.50%
8.02%
ARKX
ROKT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab