PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с ROKT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. ARKX is actively managed, while ROKT is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.39%/yr vs 23.52%/yr for ROKT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 39.86%.

ARKX

1 день
-6.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
17.46%
6 месяцев
19.82%
1 год
62.33%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

ROKT

1 день
-6.85%
1 месяц
5.05%
С начала года
39.86%
6 месяцев
49.95%
1 год
100.08%
3 года*
42.43%
5 лет*
23.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		17.46%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		39.86%50.56%27.89%14.41%-0.81%0.01%

Correlation

The correlation between ARKX and ROKT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between ARKX and ROKT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и ROKT

Секторы
ARKX
ROKT

Промышленность

55.7%
67.6%

Технологии

27.4%
20.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.6%
5.9%

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
55.7%
ROKT
67.6%

Технологии

ARKX
27.4%
ROKT
20.2%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
ROKT

-

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
ROKT
5.9%

Здравоохранение

ARKX
1.5%
ROKT

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
ROKT

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

ROKT

-

Энергетика

ARKX

-

ROKT
6.4%

Финансовые услуги

ARKX

-

ROKT

-

Недвижимость

ARKX

-

ROKT

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOOARKX с SPY
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VISROKT с MOON

Доходность на риск

ARKX vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.37

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.90

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

7.75

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

30.87

-22.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.37

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ROKT

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-43.16%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-12.99%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-23.46%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-23.46%

-20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-12.99%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-6.76%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

3.25%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ROKT

Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 12.24%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

15.10%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

26.13%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

29.82%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

23.01%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

25.27%

+2.28%

Сравнение комиссий ARKX и ROKT

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ROKT

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and ROKT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.10%) compared to ARKX (12.24%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.52% vs 10.39% for ARKX. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.52% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

ROKT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while ROKT is Industrials Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор