PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ARKX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 11.85%/yr vs 13.91%/yr for SPY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

ARKX

1 день
1.45%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.47%
6 месяцев
27.09%
1 год
71.59%
3 года*
37.08%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		25.47%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%21.53%

Correlation

The correlation between ARKX and SPY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between ARKX and SPY shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKX и SPY

Секторы
ARKX
SPY

Промышленность

55.7%
7.8%

Технологии

27.4%
35.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
11.3%

Здравоохранение

1.5%
8.4%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

ARKX
55.7%
SPY
7.8%

Технологии

ARKX
27.4%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
SPY
11.3%

Здравоохранение

ARKX
1.5%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

SPY
4.8%

Энергетика

ARKX

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

ARKX

-

SPY
11.8%

Недвижимость

ARKX

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

ARKX

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ARKX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.42

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.29

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.22

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

14.99

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.82

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ARKX и SPY

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-55.19%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-8.88%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-18.76%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-24.50%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.33%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-9.05%

-10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

1.91%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и SPY

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

2.79%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

8.91%

+16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

11.82%

+20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

17.05%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

17.93%

+9.49%

Сравнение комиссий ARKX и SPY

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и SPY

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and SPY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (10.97%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.91% vs 11.85% for ARKX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.91% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор