PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с XMMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. ARKQ is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 21.93%/yr vs 19.50%/yr for XMMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции XMMO по среднегодовой доходности: 21.93% против 19.50% соответственно.

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-2.37%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.09%
1 год
63.19%
3 года*
35.12%
5 лет*
10.33%
10 лет*
21.93%

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.84%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between ARKQ and XMMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.73

The correlation between ARKQ and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и XMMO

Секторы
ARKQ
XMMO

Промышленность

40.2%
41.1%

Технологии

33.1%
16.7%

Потребительский циклический сектор

14.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
1.6%

Энергетика

1.6%
7.7%

Здравоохранение

1.1%
6.3%

Коммунальные услуги

1.1%
5.8%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

2.4%

Недвижимость

-

6.1%

Промышленность

ARKQ
40.2%
XMMO
41.1%

Технологии

ARKQ
33.1%
XMMO
16.7%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.1%
XMMO
4.6%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.7%
XMMO
1.6%

Энергетика

ARKQ
1.6%
XMMO
7.7%

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
XMMO
6.3%

Коммунальные услуги

ARKQ
1.1%
XMMO
5.8%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

XMMO
7.2%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

XMMO
0.5%

Финансовые услуги

ARKQ

-

XMMO
2.4%

Недвижимость

ARKQ

-

XMMO
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

ARKQ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.63

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.29

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.75

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

15.23

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и XMMO

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-55.37%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-8.34%

-12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-24.93%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-27.91%

-27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-36.74%

-23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-3.69%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-9.45%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.07%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и XMMO

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

7.70%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.39%

16.07%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

19.18%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

21.52%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

22.31%

+7.62%

Сравнение комиссий ARKQ и XMMO

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и XMMO

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XMMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and XMMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (11.77%) compared to XMMO (7.70%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.93% vs 19.50% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.93% return vs 19.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

XMMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.23% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.35% for XMMO.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор