Сравнение ARKQ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
ARKQ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции XMMO по среднегодовой доходности: 20.55% против 18.41% соответственно.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и XMMO
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
ARKQ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
ARKQ
XMMO
Сравнение ARKQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.34 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.91 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.41 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 11.42 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и XMMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и XMMO
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и XMMO
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -55.37% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -12.81% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -27.91% | -27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | -36.74% | -23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -2.62% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -9.52% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 2.70% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и XMMO
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 9.04% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 14.39% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 22.03% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 21.27% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 22.11% | +7.52% |