PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ARKQ is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 22.42%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 21.70%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 22.42% против 3.57% соответственно.

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between ARKQ and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.16

The correlation between ARKQ and USO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

ARKQ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.21

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.80

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.79

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

9.00

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.09

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.18

+0.84

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и USO

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-98.19%

+38.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-20.39%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-26.05%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-36.23%

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-86.75%

+26.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-85.45%

+82.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-75.30%

+58.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

10.84%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и USO

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 10.40%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

14.97%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

38.35%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

44.32%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

36.09%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

39.00%

-9.17%

Сравнение комиссий ARKQ и USO

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и USO

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to ARKQ (10.40%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 22.42% vs 3.57% for USO. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 22.42% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for USO.

ARKQ is categorized as Robotics, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: ARK and USCF. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.86% for USO.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор