PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с SPXT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index. ARKQ is actively managed, while SPXT is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 21.73%/yr vs 11.43%/yr for SPXT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPXT.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции SPXT по среднегодовой доходности: 21.73% против 11.43% соответственно.

ARKQ

1 день
-0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.25%
1 год
55.23%
3 года*
32.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
21.73%

SPXT

1 день
0.54%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.57%
1 год
15.84%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и SPXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		12.86%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		4.27%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%

Correlation

The correlation between ARKQ and SPXT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.59

The correlation between ARKQ and SPXT shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKQ и SPXT

Секторы
ARKQ
SPXT

Промышленность

40.2%
12.2%

Технологии

33.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
15.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
17.0%

Энергетика

1.6%
5.1%

Здравоохранение

1.1%
13.5%

Коммунальные услуги

1.1%
4.1%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Финансовые услуги

-

18.0%

Недвижимость

-

2.9%

Промышленность

ARKQ
40.2%
SPXT
12.2%

Технологии

ARKQ
33.1%
SPXT
1.0%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.1%
SPXT
15.9%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.7%
SPXT
17.0%

Энергетика

ARKQ
1.6%
SPXT
5.1%

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
SPXT
13.5%

Коммунальные услуги

ARKQ
1.1%
SPXT
4.1%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

SPXT
2.8%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

SPXT
7.3%

Финансовые услуги

ARKQ

-

SPXT
18.0%

Недвижимость

ARKQ

-

SPXT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV

Доходность на риск

ARKQ vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQSPXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.52

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.19

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.01

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

8.70

-0.75

ARKQ vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и SPXT

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и SPXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-34.38%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-7.90%

-12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-15.58%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-21.47%

-34.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-34.38%

-25.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-1.03%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-4.13%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.83%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и SPXT

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

3.19%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

7.74%

+18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

10.48%

+23.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

14.74%

+17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

16.24%

+13.74%

Сравнение комиссий ARKQ и SPXT

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и SPXT

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPXT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.37%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and SPXT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.70%) compared to SPXT (3.19%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs SPXT's -34.38%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.73% vs 11.43% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.73% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

SPXT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.24% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while SPXT is S&P 500. They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.09% for SPXT.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и SPXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор