PortfoliosLab logo
Сравнение ROBO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROBO и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROBO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.11%
532.45%
ROBO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROBO:

-0.25

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

ROBO:

-0.19

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

ROBO:

0.98

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ROBO:

-0.16

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

ROBO:

-0.81

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

ROBO:

7.86%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

ROBO:

25.04%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ROBO:

-43.65%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ROBO:

-29.25%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.91% против 16.75% соответственно.


ROBO

С начала года

-9.97%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-9.06%

1 год

-6.88%

5 лет

5.20%

10 лет

6.91%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROBO и QQQ

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBO: 0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROBO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROBO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROBO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROBO: -0.25
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино ROBO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROBO: -0.19
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега ROBO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROBO: 0.98
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ROBO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROBO: -0.16
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина ROBO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROBO: -0.81
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.45
ROBO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и QQQ

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.61%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и QQQ

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.25%
-12.31%
ROBO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и QQQ

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.24% и 16.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
16.85%
ROBO
QQQ