PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKQ с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKQ и PDP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
-0.13%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 20.55% против 11.92% соответственно.


ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий ARKQ и PDP

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

ARKQ vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKQPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.95

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.40

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.95

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

6.34

+4.76

ARKQ vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PDP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKQPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.95

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между ARKQ и PDP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и PDP

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и PDP

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, примерно равная максимальной просадке PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKQPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-59.34%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-12.04%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-33.91%

-21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-34.70%

-25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-5.54%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-10.69%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

3.70%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и PDP

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKQPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

9.91%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

18.70%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.50%

24.22%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

21.94%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

21.44%

+8.19%