Сравнение ARKQ с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
ARKQ и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 20.55% против 11.92% соответственно.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и PDP
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
ARKQ vs. PDP — Ранг доходности на риск
ARKQ
PDP
Сравнение ARKQ c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.95 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.40 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.95 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 6.34 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.95 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и PDP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и PDP
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и PDP
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, примерно равная максимальной просадке PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -59.34% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -12.04% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -33.91% | -21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | -34.70% | -25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -5.54% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -10.69% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 3.70% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и PDP
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 9.91% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 18.70% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 24.22% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 21.94% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 21.44% | +8.19% |