PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с IDRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKQ с IDRV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV).

ARKQ и IDRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKQ и IDRV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%5.15%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		2.49%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у IDRV с доходностью 2.49%.

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%

IDRV

1 день
0.88%
1 месяц
-2.92%
С начала года
2.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
34.80%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с HAILIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с LITIDRV с MOTO

Сравнение комиссий ARKQ и IDRV

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.48%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Доходность на риск

ARKQ vs. IDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQIDRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.27

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.88

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.18

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

8.42

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. IDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQIDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.27

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.28

+0.32

Корреляция

Корреляция между ARKQ и IDRV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и IDRV

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IDRV в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и IDRV

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и IDRV.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKQIDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-53.00%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-16.33%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-53.00%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-24.59%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-22.51%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

4.22%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и IDRV

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKQIDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

9.83%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

18.47%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.50%

27.42%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

27.44%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

28.10%

+1.53%