PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKQ с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKQ и GLRY


2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
-0.13%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%6.16%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.


ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий ARKQ и GLRY

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

ARKQ vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKQGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.33

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.91

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.74

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

8.94

+2.17

ARKQ vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKQGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.33

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.18

Корреляция

Корреляция между ARKQ и GLRY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и GLRY

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что сопоставимо с доходностью GLRY в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и GLRY

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKQGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-40.60%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-10.93%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-34.63%

-21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-6.80%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-16.50%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

3.35%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и GLRY

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKQGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

7.42%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

15.06%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.50%

21.76%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

20.14%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

21.48%

+8.15%