Сравнение ARKQ с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
ARKQ и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 6.16% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и GLRY
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
ARKQ vs. GLRY — Ранг доходности на риск
ARKQ
GLRY
Сравнение ARKQ c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.33 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.91 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.74 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 8.94 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.33 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и GLRY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и GLRY
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что сопоставимо с доходностью GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и GLRY
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -40.60% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -10.93% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -34.63% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -6.80% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -16.50% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 3.35% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и GLRY
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 7.42% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 15.06% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 21.76% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 20.14% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 21.48% | +8.15% |