PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с EPU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. ARKQ is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 22.08%/yr vs 15.10%/yr for EPU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции EPU по среднегодовой доходности: 22.08% против 15.10% соответственно.

ARKQ

1 день
4.08%
1 месяц
1.98%
С начала года
17.47%
6 месяцев
19.36%
1 год
64.14%
3 года*
34.41%
5 лет*
11.10%
10 лет*
22.08%

EPU

1 день
1.62%
1 месяц
11.20%
С начала года
22.98%
6 месяцев
29.01%
1 год
88.50%
3 года*
46.17%
5 лет*
30.02%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		17.47%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		22.98%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between ARKQ and EPU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.44

The correlation between ARKQ and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и EPU

Секторы
ARKQ
EPU

Промышленность

39.0%
2.6%

Технологии

34.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
1.5%

Энергетика

1.7%

-

Здравоохранение

1.1%
0.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

54.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Финансовые услуги

-

27.9%

Недвижимость

-

3.0%

Промышленность

ARKQ
39.0%
EPU
2.6%

Технологии

ARKQ
34.2%
EPU

-

Потребительский циклический сектор

ARKQ
13.8%
EPU
4.1%

Коммуникационные услуги

ARKQ
9.1%
EPU
1.5%

Энергетика

ARKQ
1.7%
EPU

-

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
EPU
0.9%

Коммунальные услуги

ARKQ
1.0%
EPU
2.8%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

EPU
54.2%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

EPU
3.0%

Финансовые услуги

ARKQ

-

EPU
27.9%

Недвижимость

ARKQ

-

EPU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

ARKQ vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.87

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.25

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.27

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

12.29

-3.07

ARKQ vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и EPU

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-60.62%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-20.85%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-20.85%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-35.59%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-50.97%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.18%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-18.81%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

7.22%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и EPU

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеют волатильность 13.37% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

13.56%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.41%

26.92%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.76%

31.12%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

25.09%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

23.64%

+6.37%

Сравнение комиссий ARKQ и EPU

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и EPU

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности EPU в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.97%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and EPU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.56%) compared to ARKQ (13.37%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 22.08% vs 15.10% for EPU. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 22.08% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

EPU has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.23% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while EPU is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор