PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. ARKQ is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 22.42%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 21.70%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции BNO по среднегодовой доходности: 22.42% против 13.13% соответственно.

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between ARKQ and BNO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.17

The correlation between ARKQ and BNO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

ARKQ vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.15

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.65

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.99

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

9.39

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.14

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и BNO

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-87.06%

+27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-17.87%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-23.75%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-33.70%

-22.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-75.18%

+15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-12.72%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-40.16%

+22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

9.48%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и BNO

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 10.40%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

14.12%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

36.21%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

41.56%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

35.40%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

36.69%

-6.86%

Сравнение комиссий ARKQ и BNO

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и BNO

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and BNO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to ARKQ (10.40%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 22.42% vs 13.13% for BNO. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 22.42% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for BNO.

ARKQ is categorized as Robotics, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: ARK and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.90% for BNO.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор