Сравнение ARKK с VGLT
ARKK (ARK Innovation ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. ARKK is actively managed, while VGLT is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.57%/yr vs -1.21%/yr for VGLT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 15.57% против -1.21% соответственно.
ARKK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 15.57%
VGLT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -1.21%
Сравнение доходности по годам ARKK и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -1.65% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Correlation
The correlation between ARKK and VGLT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | -0.03 |
The correlation between ARKK and VGLT shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. VGLT — Ранг доходности на риск
ARKK
VGLT
Сравнение ARKK c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKK | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKK и VGLT
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -46.18% | -34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -7.01% | -24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -17.68% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -40.98% | -36.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -46.18% | -34.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.01% | -36.55% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.16% | -15.09% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 2.78% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и VGLT
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 2.69% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 6.09% | +20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 8.78% | +27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.40% | 14.57% | +31.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 13.82% | +26.52% |
Сравнение комиссий ARKK и VGLT
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и VGLT
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.59% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and VGLT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (11.81%) compared to VGLT (2.69%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs VGLT's -46.18%.
On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs -1.21% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
VGLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for ARKK.
ARKK is categorized as Technology Equities, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: ARK and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.03% for VGLT.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор