Сравнение ARKK с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
ARKK и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | -6.58% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.61% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью -1.61%.
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -22.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
VFQY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и VFQY
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
ARKK vs. VFQY — Ранг доходности на риск
ARKK
VFQY
Сравнение ARKK c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.62 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.02 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 4.29 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.62 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.40 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и VFQY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и VFQY
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и VFQY
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -37.41% | -43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -9.12% | -22.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -25.93% | -51.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.61% | -6.12% | -49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -6.80% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 3.14% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и VFQY
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 4.66% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 10.37% | +17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 19.54% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.37% | 18.38% | +27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 21.01% | +19.09% |