PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с VFMO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).

ARKK и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-6.58%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		5.06%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 5.06%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

VFMO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.90%
С начала года
5.06%
6 месяцев
3.87%
1 год
39.34%
3 года*
21.99%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV

Сравнение комиссий ARKK и VFMO

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

ARKK
ARK Innovation ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

ARKK vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.75

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.48

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

9.46

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.51

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между ARKK и VFMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и VFMO

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и VFMO

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и VFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-36.77%

-44.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-10.98%

-20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-25.80%

-51.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-4.65%

-50.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-7.91%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

3.48%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и VFMO

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

9.18%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

17.78%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

25.09%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

21.72%

+24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

23.63%

+16.47%