PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. ARKK is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.90%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции UGA по среднегодовой доходности: 15.90% против 14.31% соответственно.

ARKK

1 день
-2.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-4.76%
1 год
11.37%
3 года*
22.42%
5 лет*
-9.10%
10 лет*
15.90%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.31%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between ARKK and UGA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.11

The correlation between ARKK and UGA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

ARKK vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.73

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.25

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.17

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

9.39

-8.61

ARKK vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и UGA

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-86.59%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-18.96%

-12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-26.68%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-38.11%

-39.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-75.89%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-18.05%

-32.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-36.69%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

6.43%

+8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и UGA

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

9.24%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

30.57%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

35.22%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

34.45%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.40%

37.22%

+3.18%

Сравнение комиссий ARKK и UGA

И ARKK, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и UGA

Ни ARKK, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and UGA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (12.53%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.90% vs 14.31% for UGA. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.90% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKK and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKK is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: ARK and Concierge Technologies.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор