PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с TIME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ARKK returned 38.10% vs 23.34% for TIME. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 9.93%.

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%

TIME

1 день
0.10%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и TIME

2026 (YTD)20252024
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%31.29%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.93%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between ARKK and TIME is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between ARKK and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и TIME

Секторы
ARKK
TIME

Здравоохранение

27.4%
0.5%

Технологии

26.4%
38.5%

Финансовые услуги

15.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
13.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
17.4%

Промышленность

6.3%
1.0%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Здравоохранение

ARKK
27.4%
TIME
0.5%

Технологии

ARKK
26.4%
TIME
38.5%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
TIME
3.2%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
TIME
13.8%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
TIME
17.4%

Промышленность

ARKK
6.3%
TIME
1.0%

Сырьевые материалы

ARKK

-

TIME
3.0%

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

TIME
10.1%

Энергетика

ARKK

-

TIME
8.4%

Недвижимость

ARKK

-

TIME

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

ARKK vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.77

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.39

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.79

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

6.60

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.77

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ARKK и TIME

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-24.26%

-56.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-13.09%

-18.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-0.64%

-47.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-5.59%

-24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

3.55%

+10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и TIME

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

3.27%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

10.14%

+15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

13.25%

+23.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.29%

17.61%

+28.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

17.61%

+22.65%

Сравнение комиссий ARKK и TIME

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и TIME

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and TIME have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to TIME (3.27%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, ARKK leads with 38.10% vs 23.34% for TIME. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKK has performed better with a 38.10% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.00% for ARKK.

They also come from different issuers: ARK and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор