PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с SOXX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. ARKK is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 16.31%/yr vs 37.13%/yr for SOXX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 107.83%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 16.31% против 37.13% соответственно.

ARKK

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-5.10%
1 год
10.13%
3 года*
22.58%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
16.31%

SOXX

1 день
3.94%
1 месяц
9.72%
С начала года
107.83%
6 месяцев
104.44%
1 год
164.79%
3 года*
57.87%
5 лет*
34.72%
10 лет*
37.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.49%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		107.83%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ARKK and SOXX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.65

The correlation between ARKK and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и SOXX

Секторы
ARKK
SOXX

Здравоохранение

28.1%

-

Технологии

25.9%
100.0%

Финансовые услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Промышленность

5.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
28.1%
SOXX

-

Технологии

ARKK
25.9%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

ARKK
16.2%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

ARKK
14.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

ARKK
10.0%
SOXX

-

Промышленность

ARKK
5.7%
SOXX

-

Сырьевые материалы

ARKK

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

SOXX

-

Энергетика

ARKK

-

SOXX

-

Недвижимость

ARKK

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ARKK vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
4.20

-3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
4.10

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.59

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

10.52

-10.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

37.47

-36.78

ARKK vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и SOXX

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-70.21%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-15.77%

-15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-41.36%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-45.75%

-31.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-45.75%

-35.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.44%

-4.55%

-45.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.21%

-19.93%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

4.42%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и SOXX

Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 12.48%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

22.27%

-9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

33.54%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

39.44%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

37.24%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

34.00%

+6.39%

Сравнение комиссий ARKK и SOXX

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и SOXX

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.23%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and SOXX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (22.27%) compared to ARKK (12.48%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 37.13% vs 16.31% for ARKK. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 37.13% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

SOXX has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор