PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с SCHG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. ARKK is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.57%/yr vs 18.50%/yr for SCHG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.57% против 18.50% соответственно.

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between ARKK and SCHG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.74

The correlation between ARKK and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и SCHG

Секторы
ARKK
SCHG

Здравоохранение

27.4%
7.7%

Технологии

26.4%
46.3%

Финансовые услуги

15.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.0%

Промышленность

6.3%
5.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Здравоохранение

ARKK
27.4%
SCHG
7.7%

Технологии

ARKK
26.4%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
SCHG
6.7%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
SCHG
16.0%

Промышленность

ARKK
6.3%
SCHG
5.8%

Сырьевые материалы

ARKK

-

SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

SCHG
1.7%

Энергетика

ARKK

-

SCHG
0.8%

Недвижимость

ARKK

-

SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

ARKK

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

ARKK vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.18

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.64

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.14

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

3.78

-2.25

ARKK vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и SCHG

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-34.59%

-46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-16.41%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-23.39%

-16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-34.59%

-42.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-34.59%

-46.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-5.33%

-45.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-5.20%

-24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

4.96%

+9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и SCHG

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

5.14%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

12.30%

+14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

15.95%

+20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.40%

22.33%

+24.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

21.58%

+18.76%

Сравнение комиссий ARKK и SCHG

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и SCHG

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and SCHG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.50% vs 15.57% for ARKK. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.50% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор