Сравнение ARKK с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
ARKK и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 32.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 32.23%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 14.27% против 10.12% соответственно.
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -22.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
PDBC
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- 32.23%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и PDBC
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
ARKK vs. PDBC — Ранг доходности на риск
ARKK
PDBC
Сравнение ARKK c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.73 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.33 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.01 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 7.40 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.73 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.77 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и PDBC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и PDBC
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.90% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и PDBC
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -49.52% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -7.19% | -24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -27.63% | -49.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -40.73% | -40.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.61% | 0.00% | -55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -23.52% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 4.50% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и PDBC
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 8.57% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 14.12% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 18.88% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.37% | 18.94% | +27.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 17.70% | +22.40% |