Сравнение ARKK с OARK
ARKK (ARK Innovation ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKK returned 24.28%/yr vs 15.03%/yr for OARK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for OARK.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 7.89%.
ARKK
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 15.82%
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKK и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 4.10% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -13.99% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 7.32% | 20.12% | -9.11% |
Correlation
The correlation between ARKK and OARK is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between ARKK and OARK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. OARK — Ранг доходности на риск
ARKK
OARK
Сравнение ARKK c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 3.65 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и OARK
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -35.48% | -45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -23.26% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -35.48% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -5.18% | -42.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -10.58% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 9.78% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и OARK
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.52% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 19.98% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 28.05% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.29% | 30.84% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 30.84% | +9.42% |
Сравнение комиссий ARKK и OARK
ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OARK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и OARK
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ARKK and OARK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARKK has higher volatility (9.47%) compared to OARK (6.52%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs OARK's -35.48%.
On 3-year performance, ARKK leads with 24.28% vs 15.03% for OARK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 24.28% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.
OARK has the higher dividend yield at 64.68%, compared with 0.00% for ARKK.
ARKK is categorized as Technology Equities, while OARK is Options Trading. They also come from different issuers: ARK and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.99% for OARK.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор