PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, ARKK returned 15.57%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 15.57% против 9.55% соответственно.

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between ARKK and KO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.08

The correlation between ARKK and KO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

ARKK vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.06

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.73

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.26

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

4.51

-2.98

ARKK vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и KO

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-68.23%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-7.87%

-23.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-16.26%

-23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-17.27%

-59.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-36.99%

-43.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-1.16%

-49.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-16.09%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

3.98%

+10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и KO

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

6.70%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

12.87%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

16.73%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.40%

16.18%

+30.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

18.24%

+22.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и KO

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and KO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор