PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с ITA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. ARKK is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.57%/yr vs 15.34%/yr for ITA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARKK имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции ITA немного отстают с 15.34%.

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between ARKK and ITA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.47

The correlation between ARKK and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и ITA

Секторы
ARKK
ITA

Здравоохранение

28.1%

-

Технологии

25.9%
0.1%

Финансовые услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Промышленность

5.7%
99.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
28.1%
ITA

-

Технологии

ARKK
25.9%
ITA
0.1%

Финансовые услуги

ARKK
16.2%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

ARKK
14.1%
ITA

-

Коммуникационные услуги

ARKK
10.0%
ITA

-

Промышленность

ARKK
5.7%
ITA
99.8%

Сырьевые материалы

ARKK

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

ITA

-

Энергетика

ARKK

-

ITA

-

Недвижимость

ARKK

-

ITA

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

ARKK vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.43

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.11

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.97

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

5.20

-3.67

ARKK vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ITA

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-59.72%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-15.82%

-15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-15.82%

-23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-18.72%

-58.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-51.00%

-29.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-6.64%

-44.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-9.45%

-20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

5.97%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ITA

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

9.07%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

18.47%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

21.74%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.40%

20.21%

+26.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

23.22%

+17.12%

Сравнение комиссий ARKK и ITA

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ITA

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and ITA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 15.34% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор