PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. ARKK is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.57%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.57% против 12.31% соответственно.

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between ARKK and IAU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.05

The correlation between ARKK and IAU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKK и IAU

Секторы
ARKK
IAU

Здравоохранение

27.4%

-

Технологии

26.4%

-

Финансовые услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Промышленность

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
27.4%
IAU

-

Технологии

ARKK
26.4%
IAU

-

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
IAU

-

Промышленность

ARKK
6.3%
IAU

-

Сырьевые материалы

ARKK

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

IAU

-

Энергетика

ARKK

-

IAU

-

Недвижимость

ARKK

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

ARKK

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ARKK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.89

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.25

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.99

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

2.83

-1.30

ARKK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и IAU

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-45.14%

-35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-24.40%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-24.40%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-24.40%

-52.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-24.40%

-56.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-22.03%

-28.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-15.97%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

8.47%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и IAU

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

7.70%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

23.94%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

27.17%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.40%

18.16%

+28.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

16.02%

+24.32%

Сравнение комиссий ARKK и IAU

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и IAU

Ни ARKK, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and IAU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 12.31% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

ARKK and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKK is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор