PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с GPIQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, ARKK returned 21.98% vs 33.15% for GPIQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%48.69%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between ARKK and GPIQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between ARKK and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и GPIQ

Секторы
ARKK
GPIQ

Здравоохранение

27.4%
4.2%

Технологии

26.4%
53.8%

Финансовые услуги

15.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Промышленность

6.3%
2.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

ARKK
27.4%
GPIQ
4.2%

Технологии

ARKK
26.4%
GPIQ
53.8%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
GPIQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
GPIQ
12.3%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
GPIQ
15.8%

Промышленность

ARKK
6.3%
GPIQ
2.9%

Сырьевые материалы

ARKK

-

GPIQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

ARKK

-

GPIQ
0.6%

Недвижимость

ARKK

-

GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

ARKK

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

ARKK vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.29

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.00

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.50

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

14.86

-13.33

ARKK vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и GPIQ

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-21.06%

-59.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-9.51%

-21.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-2.35%

-48.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-2.28%

-27.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

2.24%

+12.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и GPIQ

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

6.42%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

11.92%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

14.53%

+21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.40%

17.72%

+28.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

17.72%

+22.62%

Сравнение комиссий ARKK и GPIQ

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и GPIQ

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and GPIQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 21.98% for ARKK. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ARK and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор