PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с FCFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с FCFAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and FCFAX (Frost Credit Fund) are both funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while FCFAX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds. Over the past 10 years, ARKK returned 15.57%/yr vs 5.17%/yr for FCFAX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for FCFAX.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FCFAX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции FCFAX по среднегодовой доходности: 15.57% против 5.17% соответственно.

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%

FCFAX

1 день
0.33%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.56%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и FCFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
FCFAX
Frost Credit Fund		1.58%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%

Correlation

The correlation between ARKK and FCFAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.20

The correlation between ARKK and FCFAX shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Frost Credit Fund

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с PONAXFCFAX с SPYFCFAX с RCTIXFCFAX с FPURXFCFAX с VCSH

Доходность на риск

ARKK vs. FCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKFCFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.13

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.26

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.65

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

9.89

-8.36

ARKK vs. FCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FCFAX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и FCFAX

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и FCFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKFCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-16.33%

-64.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-1.82%

-29.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-2.82%

-36.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-10.49%

-66.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-16.33%

-64.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

0.00%

-51.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-1.53%

-28.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

0.49%

+13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и FCFAX

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKFCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

0.77%

+11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

1.76%

+24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

2.27%

+34.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.40%

2.77%

+43.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

3.24%

+37.10%

Сравнение комиссий ARKK и FCFAX

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и FCFAX

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
FCFAX
Frost Credit Fund		6.15%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and FCFAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to FCFAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs FCFAX's -16.33%.

FCFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и FCFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор