Сравнение ARKK с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
ARKK и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.39%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 14.27% против 10.75% соответственно.
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -22.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
COMT
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 16.93%
- С начала года
- 39.39%
- 6 месяцев
- 40.63%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и COMT
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
ARKK vs. COMT — Ранг доходности на риск
ARKK
COMT
Сравнение ARKK c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.99 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.67 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.48 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 9.87 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.99 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.78 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и COMT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и COMT
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.55% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и COMT
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -51.89% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -6.14% | -25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -29.00% | -48.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -39.22% | -41.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.61% | 0.00% | -55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -24.37% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 4.17% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и COMT
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 10.87% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 15.73% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 20.26% | +22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.37% | 20.60% | +25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 18.73% | +21.37% |