Сравнение ARKK с BTC-USD
ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ARKK returned 15.00%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.00% против 57.64% соответственно.
ARKK
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 15.00%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам ARKK и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -2.24% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ARKK and BTC-USD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.22 |
Over the past year, ARKK and BTC-USD have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ARKK
BTC-USD
Сравнение ARKK c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKK | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.88 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.41 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKK и BTC-USD
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -85.30% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -53.08% | +21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -53.08% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.27% | -76.67% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -83.80% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.31% | -48.79% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -42.59% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 29.41% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и BTC-USD
ARK Innovation ETF (ARKK) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 9.23% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.63% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 34.90% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 35.73% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 43.96% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.42% | 56.33% | -15.91% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and BTC-USD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to ARKK (9.23%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs BTC-USD's -85.30%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор