PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с BTC-USD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Bitcoin (BTC-USD).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
BTC-USD
Bitcoin		-23.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.54%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.27% против 65.95% соответственно.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

BTC-USD

1 день
0.01%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-45.31%
1 год
-19.57%
3 года*
33.40%
5 лет*
2.82%
10 лет*
65.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ARKK vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.44

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.38

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-1.12

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

-2.00

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.44

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.19

-0.87

Корреляция

Корреляция между ARKK и BTC-USD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ARKK и BTC-USD

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-85.30%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-49.65%

+18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-76.67%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-83.80%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-46.36%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-42.00%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

27.91%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и BTC-USD

ARK Innovation ETF (ARKK) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 11.92% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

12.05%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

35.91%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

36.60%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

46.89%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

56.71%

-16.61%