Сравнение ARKK с BTC-USD
ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ARKK returned 16.31%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 16.31% против 56.92% соответственно.
ARKK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 16.31%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам ARKK и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -0.49% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ARKK and BTC-USD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.22 |
Over the past year, ARKK and BTC-USD have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ARKK
BTC-USD
Сравнение ARKK c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKK | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.85 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.45 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKK и BTC-USD
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -85.30% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -52.23% | +20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -52.23% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -76.67% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -83.80% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -52.23% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.21% | -42.42% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 31.57% | -16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и BTC-USD
ARK Innovation ETF (ARKK) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 12.48% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 12.44% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 34.75% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 35.63% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.46% | 44.15% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 56.40% | -16.01% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and BTC-USD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (12.48%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs BTC-USD's -85.30%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор