PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKK с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKKARKG
Дох-ть с нач. г.-4.32%-12.98%
Дох-ть за 1 год35.86%1.95%
Дох-ть за 3 года-23.57%-30.26%
Дох-ть за 5 лет2.15%-1.93%
Коэф-т Шарпа0.91-0.01
Дневная вол-ть36.97%40.09%
Макс. просадка-80.91%-80.10%
Current Drawdown-67.46%-74.46%

Корреляция

0.86
-1.001.00

Корреляция между ARKK и ARKG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKG

С начала года, ARKK показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -12.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
172.46%
53.39%
ARKK
ARKG

Сравнение акций, фондов или ETF


ARK Innovation ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Сравнение комиссий ARKK и ARKG

И ARKK, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKK c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKK
ARK Innovation ETF
0.91
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
-0.01

Сравнение коэффициента Шарпа ARKK и ARKG

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARKK и ARKG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.91
-0.01
ARKK
ARKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKG

Ни ARKK, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKG

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, примерно равная максимальной просадке ARKG в -80.10%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKK и ARKG


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-67.46%
-74.46%
ARKK
ARKG

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKG

ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеют волатильность 7.30% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.30%
7.34%
ARKK
ARKG