PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKK с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKK и ARKG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ARKK с ARKG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

ARKK и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKK или ARKG.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKK:

0.68

ARKG:

-0.32

Коэф-т Сортино

ARKK:

1.14

ARKG:

-0.28

Коэф-т Омега

ARKK:

1.14

ARKG:

0.97

Коэф-т Кальмара

ARKK:

0.37

ARKG:

-0.22

Коэф-т Мартина

ARKK:

1.97

ARKG:

-1.15

Индекс Язвы

ARKK:

13.98%

ARKG:

15.65%

Дневная вол-ть

ARKK:

44.84%

ARKG:

46.74%

Макс. просадка

ARKK:

-80.91%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

ARKK:

-63.54%

ARKG:

-81.19%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -10.72%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 11.17% против -0.27% соответственно.

ARKK

С начала года

-0.26%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-0.93%

1 год

30.22%

3 года

7.63%

5 лет

-1.65%

10 лет

11.17%

ARKG

С начала года

-10.72%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-17.34%

1 год

-15.00%

3 года

-14.51%

5 лет

-14.38%

10 лет

-0.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Сравнение комиссий ARKK и ARKG

И ARKK, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKK и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKK c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKG

Ни ARKK, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKG

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, примерно равная максимальной просадке ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKG

Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 12.24%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...