PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ARKG is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 10 years, ARKG returned 7.74%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.74% против 15.48% соответственно.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ARKG and SPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.59

The correlation between ARKG and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKG и SPY

Секторы
ARKG
SPY

Здравоохранение

99.2%
8.4%

Финансовые услуги

0.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

ARKG
99.2%
SPY
8.4%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

ARKG

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

ARKG

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

SPY
4.8%

Энергетика

ARKG

-

SPY
3.6%

Промышленность

ARKG

-

SPY
7.8%

Недвижимость

ARKG

-

SPY
1.9%

Технологии

ARKG

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

ARKG

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ARKG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.42

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.29

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.22

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

14.99

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.42

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.82

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.87

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.59

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ARKG и SPY

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-55.19%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-8.88%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-18.76%

-33.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-24.50%

-55.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-33.72%

-49.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-0.33%

-67.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-9.05%

-26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

1.91%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и SPY

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

2.79%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

8.91%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

11.82%

+29.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

17.05%

+28.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

17.93%

+23.24%

Сравнение комиссий ARKG и SPY

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и SPY

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and SPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 7.74% for ARKG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for ARKG.

ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор