PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с XLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while XLV is passively managed. Over the past 10 years, ARKG returned 10.24%/yr vs 10.40%/yr for XLV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 38.45%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 1.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARKG имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции XLV немного впереди с 10.40%.

ARKG

1 день
3.97%
1 месяц
28.15%
С начала года
38.45%
6 месяцев
32.90%
1 год
65.40%
3 года*
7.15%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
10.24%

XLV

1 день
1.49%
1 месяц
5.26%
С начала года
1.39%
6 месяцев
0.74%
1 год
18.26%
3 года*
7.63%
5 лет*
6.07%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		38.45%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.39%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between ARKG and XLV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.51

The correlation between ARKG and XLV shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKG и XLV

Секторы
ARKG
XLV

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.3%
XLV
100.0%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
XLV

-

Сырьевые материалы

ARKG

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

XLV

-

Энергетика

ARKG

-

XLV

-

Промышленность

ARKG

-

XLV

-

Недвижимость

ARKG

-

XLV

-

Технологии

ARKG

-

XLV

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

ARKG vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKGXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.21

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.91

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.75

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

4.13

+1.56

ARKG vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKG и XLV

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-39.17%

-44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-10.47%

-17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-17.11%

-34.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-17.11%

-63.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-28.40%

-55.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.11%

-2.02%

-62.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.04%

-7.11%

-28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

4.43%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и XLV

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

5.25%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

10.76%

+20.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.20%

15.13%

+28.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.07%

14.79%

+31.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

16.57%

+24.78%

Сравнение комиссий ARKG и XLV

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и XLV

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and XLV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (16.58%) compared to XLV (5.25%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 10.40% vs 10.24% for ARKG. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 10.40% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.08% for XLV.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор