PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с FTXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while FTXH is passively managed. Over the past 5 years, ARKG returned -14.59%/yr vs 8.33%/yr for FTXH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у FTXH с доходностью 7.62%.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и FTXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%

Correlation

The correlation between ARKG and FTXH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.52

The correlation between ARKG and FTXH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKG и FTXH

Секторы
ARKG
FTXH

Здравоохранение

99.2%
100.0%

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.2%
FTXH
100.0%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
FTXH

-

Сырьевые материалы

ARKG

-

FTXH

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

FTXH

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

FTXH

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

FTXH

-

Энергетика

ARKG

-

FTXH

-

Промышленность

ARKG

-

FTXH

-

Недвижимость

ARKG

-

FTXH

-

Технологии

ARKG

-

FTXH

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

FTXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с SMH

Доходность на риск

ARKG vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.32

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.40

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.32

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

15.35

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FTXH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.32

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.51

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ARKG и FTXH

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-32.11%

-51.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-7.47%

-20.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-19.51%

-32.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-19.51%

-60.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-0.45%

-67.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-5.84%

-30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

2.58%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и FTXH

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

5.38%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

11.96%

+17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

17.14%

+24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

16.34%

+29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

18.43%

+22.74%

Сравнение комиссий ARKG и FTXH

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и FTXH

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and FTXH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to FTXH (5.38%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs FTXH's -32.11%.

On 5-year performance, FTXH leads with 8.33% vs -14.59% for ARKG. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 8.33% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

FTXH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: ARK and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.60% for FTXH.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор