Сравнение ARKG с FTXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH).
ARKG и FTXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и FTXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и FTXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 5.20% | 24.15% | 2.98% | -1.41% | 2.55% | 6.14% | 11.73% | 22.13% | -9.51% | 19.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 5.20%.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
FTXH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и FTXH
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.
Доходность на риск
ARKG vs. FTXH — Ранг доходности на риск
ARKG
FTXH
Сравнение ARKG c FTXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | FTXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.51 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.06 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.17 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 7.06 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.51 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.47 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и FTXH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и FTXH
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.22% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и FTXH
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и FTXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -32.11% | -51.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -12.74% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -19.51% | -60.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -2.69% | -73.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -5.88% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 3.92% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и FTXH
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 6.01% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 11.84% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 21.09% | +23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 16.15% | +29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 18.45% | +22.49% |