PortfoliosLab logo
Сравнение ARKF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKF и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARKF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.00%
122.45%
ARKF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKF:

0.83

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

ARKF:

1.33

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

ARKF:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARKF:

0.50

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

ARKF:

2.91

VOO:

2.42

Индекс Язвы

ARKF:

10.60%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

ARKF:

37.15%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

ARKF:

-78.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ARKF:

-44.14%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


ARKF

С начала года

-4.10%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

13.08%

1 год

28.17%

5 лет

8.80%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKF и VOO

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии ARKF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKF: 0.75%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKF: 0.83
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино ARKF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKF: 1.33
VOO: 0.92
Коэффициент Омега ARKF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKF: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ARKF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKF: 0.50
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина ARKF, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKF: 2.91
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.57
ARKF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и VOO

ARKF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и VOO

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.14%
-10.56%
ARKF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и VOO

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.84%
13.97%
ARKF
VOO