PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с ARKB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKF с ARKB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

ARKF и ARKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ARKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKF и ARKB

2026 (YTD)20252024
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%42.66%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-22.11%-6.59%99.47%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -20.34%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -22.11%.

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—

ARKB

1 день
0.58%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKGARKF с VOO
Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с BTCW

Сравнение комиссий ARKF и ARKB

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF

Доходность на риск

ARKF vs. ARKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c ARKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFARKBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.45

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-0.37

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.35

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

-0.75

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. ARKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа ARKB равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFARKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.45

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между ARKF и ARKB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ARKB

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ARKB

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKB.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKFARKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-49.30%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-49.30%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.29%

-45.76%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-14.16%

-20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

23.23%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ARKB

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 11.92%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKFARKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

12.92%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

36.73%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

45.14%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.77%

50.96%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

50.96%

-11.00%