PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с ARKK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.02%/yr vs -7.78%/yr for ARKK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.33%.

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—

ARKK

1 день
-3.68%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
-6.42%
С начала года
-0.33%
1 год
1.89%
3 года*
15.88%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.33%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%16.53%

Correlation

The correlation between ARKF and ARKK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between ARKF and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и ARKK

Секторы
ARKF
ARKK

Технологии

41.7%
25.9%

Финансовые услуги

25.0%
16.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.0%

Здравоохранение

0.2%
28.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
41.7%
ARKK
25.9%

Финансовые услуги

ARKF
25.0%
ARKK
16.2%

Потребительский циклический сектор

ARKF
12.8%
ARKK
14.1%

Коммуникационные услуги

ARKF
8.9%
ARKK
10.0%

Здравоохранение

ARKF
0.2%
ARKK
28.1%

Сырьевые материалы

ARKF

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

ARKK

-

Энергетика

ARKF

-

ARKK

-

Промышленность

ARKF

-

ARKK
5.7%

Недвижимость

ARKF

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAYARKF с ARKG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ARKF vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.05

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.33

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.06

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

0.13

-1.11

ARKF vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ARKK

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-80.97%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-31.35%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-39.56%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-76.27%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-50.35%

+15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-30.30%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

14.99%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ARKK

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.05%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

9.07%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

27.12%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

36.49%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.00%

46.50%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.67%

40.42%

-0.75%

Сравнение комиссий ARKF и ARKK

И ARKF, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ARKK

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARKF and ARKK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKK has higher volatility (9.07%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, ARKF leads with -4.02% vs -7.78% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -4.02% return vs -7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKF is categorized as Blockchain, while ARKK is Technology Equities.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор