PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с ARKK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.11%/yr vs -8.89%/yr for ARKK. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.96%.

ARKF

1 день
1.05%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
7.83%
С начала года
-10.90%
1 год
-18.30%
3 года*
24.62%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
—
Всё время*
10.69%

ARKK

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.89%
6 месяцев
8.84%
С начала года
-0.96%
1 год
4.89%
3 года*
19.18%
5 лет*
-8.89%
10 лет*
14.73%
Всё время*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKF

ARK Fintech Innovation ETF
$5.69M$5.22M$6.97M

ARKK

ARK Innovation ETF
$400.87M$379.31M$522.14M

Сравнение доходности по годам ARKF и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-10.90%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.96%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%16.53%

Correlation

The correlation between ARKF and ARKK is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between ARKF and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и ARKK

Секторы
ARKF
ARKK

Технологии

41.9%
25.8%

Финансовые услуги

30.3%
12.8%

Потребительский циклический сектор

16.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
7.1%

Здравоохранение

0.2%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
41.9%
ARKK
25.8%

Финансовые услуги

ARKF
30.3%
ARKK
12.8%

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.0%
ARKK
13.0%

Коммуникационные услуги

ARKF
11.7%
ARKK
7.1%

Здравоохранение

ARKF
0.2%
ARKK
32.0%

Сырьевые материалы

ARKF

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

ARKK

-

Энергетика

ARKF

-

ARKK

-

Промышленность

ARKF

-

ARKK
9.4%

Недвижимость

ARKF

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с IPAYARKF с SPYARKF с ARKG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ARKF vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARKF c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.13

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.45

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.16

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

0.31

-1.07

ARKF vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ARKK

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-80.97%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-31.35%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-39.56%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-76.18%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.21%

-50.67%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.98%

-30.40%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.03%

15.69%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ARKK

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.93%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

11.12%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.02%

27.98%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.77%

36.66%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.03%

46.61%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

40.51%

-0.89%

Сравнение комиссий ARKF и ARKK

И ARKF, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ARKK

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARKF and ARKK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKK has higher volatility (11.12%) compared to ARKF (8.93%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, ARKF leads with -4.11% vs -8.89% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -4.11% return vs -8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKF is categorized as Blockchain, while ARKK is Technology Equities.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор