PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKF с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKF и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKF и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKGARKF с VOO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий ARKF и ARKK

И ARKF, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

ARKF vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.02

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.66

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.40

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

3.60

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.02

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между ARKF и ARKK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ARKK

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ARKK

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKFARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-80.97%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-31.35%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.37%

-77.23%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.29%

-55.71%

+15.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-29.81%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

12.16%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ARKK

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 11.92%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKFARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

12.59%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

27.62%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

42.55%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.77%

46.38%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

40.11%

-0.15%