PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с ARKK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -6.31%/yr vs -9.12%/yr for ARKK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.26%.

ARKF

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-21.24%
1 год
-21.66%
3 года*
24.68%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-4.87%
1 год
9.13%
3 года*
22.44%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.69%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.26%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%16.53%

Correlation

The correlation between ARKF and ARKK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between ARKF and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и ARKK

Секторы
ARKF
ARKK

Технологии

39.4%
25.9%

Финансовые услуги

25.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
14.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.0%

Здравоохранение

0.2%
28.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
39.4%
ARKK
25.9%

Финансовые услуги

ARKF
25.5%
ARKK
16.2%

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.7%
ARKK
14.1%

Коммуникационные услуги

ARKF
9.6%
ARKK
10.0%

Здравоохранение

ARKF
0.2%
ARKK
28.1%

Сырьевые материалы

ARKF

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

ARKK

-

Энергетика

ARKF

-

ARKK

-

Промышленность

ARKF

-

ARKK
5.7%

Недвижимость

ARKF

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQARKF с ARKG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ARKF vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.25

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.61

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.29

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

0.63

-1.63

ARKF vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ARKK

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-80.97%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-31.35%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-39.56%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-77.23%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-50.32%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-30.20%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.69%

14.61%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ARKK

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.83%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

12.53%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

26.63%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.44%

36.17%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.92%

46.46%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.74%

40.39%

-0.65%

Сравнение комиссий ARKF и ARKK

И ARKF, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ARKK

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ARKF and ARKK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKK has higher volatility (12.53%) compared to ARKF (10.83%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, ARKF leads with -6.31% vs -9.12% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -6.31% return vs -9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKF is categorized as Blockchain, while ARKK is Technology Equities.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор