PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. ARKF is actively managed, while XLF is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -3.98%/yr vs 8.16%/yr for XLF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -4.22%.

ARKF

1 день
1.10%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.73%
3 года*
26.44%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
—

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и XLF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-15.24%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%20.08%

Correlation

The correlation between ARKF and XLF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.50

The correlation between ARKF and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и XLF

Секторы
ARKF
XLF

Технологии

42.7%
1.8%

Финансовые услуги

28.5%
98.0%

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
42.7%
XLF
1.8%

Финансовые услуги

ARKF
28.5%
XLF
98.0%

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.4%
XLF

-

Коммуникационные услуги

ARKF
12.2%
XLF

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
XLF

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

XLF

-

Энергетика

ARKF

-

XLF

-

Промышленность

ARKF

-

XLF
0.2%

Недвижимость

ARKF

-

XLF

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с QQQARKF с IPAY
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

ARKF vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.30

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.50

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.29

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

0.77

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.44

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ARKF и XLF

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-82.69%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-14.79%

-23.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-15.54%

-22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-25.81%

-49.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-6.99%

-29.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-20.02%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

5.68%

+14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и XLF

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

4.21%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

11.24%

+13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

14.63%

+19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

18.66%

+24.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.76%

22.17%

+17.59%

Сравнение комиссий ARKF и XLF

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и XLF

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and XLF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.25%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs XLF's -82.69%.

On 5-year performance, XLF leads with 8.16% vs -3.98% for ARKF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLF has performed better with a 8.16% return vs -3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while XLF is Financials Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор