PortfoliosLab logo
Сравнение ARKF с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKF и XLF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ARKF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.79%
107.42%
ARKF
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKF:

0.76

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

ARKF:

1.25

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

ARKF:

1.16

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

ARKF:

0.45

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

ARKF:

2.63

XLF:

4.72

Индекс Язвы

ARKF:

10.66%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

ARKF:

37.13%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

ARKF:

-78.63%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

ARKF:

-43.25%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%.


ARKF

С начала года

-2.59%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

15.23%

1 год

29.40%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.47%

5 лет

18.42%

10 лет

13.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKF и XLF

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


График комиссии ARKF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKF: 0.75%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKF и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKF: 0.76
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино ARKF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKF: 1.25
XLF: 1.37
Коэффициент Омега ARKF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARKF: 1.16
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара ARKF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKF: 0.45
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина ARKF, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKF: 2.63
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.92
ARKF
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и XLF

ARKF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и XLF

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.25%
-7.66%
ARKF
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и XLF

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.62%
13.51%
ARKF
XLF