PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с FINX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index. ARKF is actively managed, while FINX is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -6.28%/yr vs -11.80%/yr for FINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FINX.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKF показывает доходность -18.35%, а FINX немного выше – -17.47%.

ARKF

1 день
-1.37%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-18.35%
6 месяцев
-20.79%
1 год
-19.31%
3 года*
24.85%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
—

FINX

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-17.47%
6 месяцев
-19.57%
1 год
-25.00%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и FINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.35%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
FINX
Global X FinTech ETF		-17.47%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%22.49%

Correlation

The correlation between ARKF and FINX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between ARKF and FINX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и FINX

Секторы
ARKF
FINX

Технологии

39.4%
53.0%

Финансовые услуги

25.5%
42.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Здравоохранение

0.2%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
39.4%
FINX
53.0%

Финансовые услуги

ARKF
25.5%
FINX
42.0%

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.7%
FINX

-

Коммуникационные услуги

ARKF
9.6%
FINX

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
FINX
1.3%

Сырьевые материалы

ARKF

-

FINX

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

FINX

-

Энергетика

ARKF

-

FINX

-

Промышленность

ARKF

-

FINX
3.8%

Недвижимость

ARKF

-

FINX

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

FINX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQARKF с ARKG
Часто сравнивают с FINX:
FINX с IPAYFINX с XLFFINX с VOOFINX с BLCNFINX с HEROFINX с CRTFINX с VGT

Доходность на риск

ARKF vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.84

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-1.06

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.87

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.69

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-1.24

+0.34

ARKF vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа FINX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и FINX

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-63.53%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-36.58%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-36.58%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-63.53%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.80%

-50.64%

+11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-24.58%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

20.22%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и FINX

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X FinTech ETF (FINX) имеют волатильность 10.86% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

10.46%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

23.62%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.47%

29.84%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

31.56%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.75%

28.75%

+11.00%

Сравнение комиссий ARKF и FINX

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FINX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и FINX

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FINX в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.70%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARKF and FINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKF has higher volatility (10.86%) compared to FINX (10.46%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs FINX's -63.53%.

On 5-year performance, ARKF leads with -6.28% vs -11.80% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 10.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -6.28% return vs -11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

FINX has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while FINX is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.68% for FINX.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор