PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с FINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index. ARKF is actively managed, while FINX is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.19%/yr vs -10.20%/yr for FINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FINX.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKF показывает доходность -16.17%, а FINX немного ниже – -16.28%.

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—

FINX

1 день
-4.72%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-18.85%
1 год
-20.58%
3 года*
5.77%
5 лет*
-10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и FINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
FINX
Global X FinTech ETF		-16.28%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%19.74%

Correlation

The correlation between ARKF and FINX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between ARKF and FINX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и FINX

Секторы
ARKF
FINX

Технологии

42.7%
56.4%

Финансовые услуги

28.5%
38.6%

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Здравоохранение

0.2%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
42.7%
FINX
56.4%

Финансовые услуги

ARKF
28.5%
FINX
38.6%

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.4%
FINX

-

Коммуникационные услуги

ARKF
12.2%
FINX

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
FINX
1.3%

Сырьевые материалы

ARKF

-

FINX

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

FINX

-

Энергетика

ARKF

-

FINX

-

Промышленность

ARKF

-

FINX
3.7%

Недвижимость

ARKF

-

FINX

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

FINX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQARKF с IPAY
Часто сравнивают с FINX:
FINX с IPAYFINX с XLFFINX с VOOFINX с BLCNFINX с HEROFINX с CRTFINX с VGT

Доходность на риск

ARKF vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.70

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.83

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.90

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.56

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-1.09

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа FINX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.70

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ARKF и FINX

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-63.53%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-36.58%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-36.58%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-63.53%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-49.93%

+12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-24.45%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

18.98%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и FINX

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X FinTech ETF (FINX) имеют волатильность 8.36% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

8.15%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

22.78%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

29.36%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

31.40%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

28.73%

+11.04%

Сравнение комиссий ARKF и FINX

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FINX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и FINX

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FINX в 0.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.69%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ARKF and FINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKF has higher volatility (8.36%) compared to FINX (8.15%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs FINX's -63.53%.

On 5-year performance, ARKF leads with -4.19% vs -10.20% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -4.19% return vs -10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

FINX has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while FINX is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.68% for FINX.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор