PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с FINX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index. ARKF is actively managed, while FINX is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.11%/yr vs -10.12%/yr for FINX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FINX.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у FINX с доходностью -10.08%.

ARKF

1 день
1.05%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
7.83%
С начала года
-10.90%
1 год
-18.30%
3 года*
24.62%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
—
Всё время*
10.69%

FINX

1 день
-1.20%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
7.40%
С начала года
-10.08%
1 год
-19.60%
3 года*
5.05%
5 лет*
-10.12%
10 лет*
—
Всё время*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKF

ARK Fintech Innovation ETF
$5.69M$5.22M$6.97M

FINX

Global X FinTech ETF
$1.97M$1.87M$2.13M

Сравнение доходности по годам ARKF и FINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-10.90%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
FINX
Global X FinTech ETF		-10.08%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%22.49%

Correlation

The correlation between ARKF and FINX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between ARKF and FINX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и FINX

Секторы
ARKF
FINX

Технологии

41.9%
51.2%

Финансовые услуги

30.3%
43.5%

Потребительский циклический сектор

16.0%

-

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Здравоохранение

0.2%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
41.9%
FINX
51.2%

Финансовые услуги

ARKF
30.3%
FINX
43.5%

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.0%
FINX

-

Коммуникационные услуги

ARKF
11.7%
FINX

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
FINX
1.4%

Сырьевые материалы

ARKF

-

FINX

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

FINX

-

Энергетика

ARKF

-

FINX

-

Промышленность

ARKF

-

FINX
3.8%

Недвижимость

ARKF

-

FINX

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

FINX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с IPAYARKF с SPYARKF с ARKG
Часто сравнивают с FINX:
FINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с HEROFINX с VOOFINX с CRTFINX с VGT

Доходность на риск

ARKF vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARKF c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.65

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.76

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.54

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.89

+0.13

ARKF vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINX равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и FINX

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-63.53%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-36.45%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-36.58%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-63.53%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.21%

-46.23%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.98%

-24.86%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.03%

22.07%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и FINX

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Global X FinTech ETF (FINX) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

7.61%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.02%

23.61%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.77%

30.13%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.03%

31.71%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

28.73%

+10.89%

Сравнение комиссий ARKF и FINX

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FINX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и FINX

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FINX в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.81%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ARKF and FINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKF has higher volatility (8.93%) compared to FINX (7.61%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs FINX's -63.53%.

On 5-year performance, ARKF leads with -4.11% vs -10.12% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -4.11% return vs -10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

FINX has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.10% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while FINX is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.68% for FINX.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор