PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с FINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index. ARKF is actively managed, while FINX is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.02%/yr vs -9.59%/yr for FINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FINX.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у FINX с доходностью -12.25%.

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—

FINX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-10.98%
С начала года
-12.25%
1 год
-24.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и FINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
FINX
Global X FinTech ETF		-12.25%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%22.49%

Correlation

The correlation between ARKF and FINX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between ARKF and FINX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и FINX

Секторы
ARKF
FINX

Технологии

41.7%
53.0%

Финансовые услуги

25.0%
42.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

0.2%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
41.7%
FINX
53.0%

Финансовые услуги

ARKF
25.0%
FINX
42.0%

Потребительский циклический сектор

ARKF
12.8%
FINX

-

Коммуникационные услуги

ARKF
8.9%
FINX

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
FINX
1.3%

Сырьевые материалы

ARKF

-

FINX

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

FINX

-

Энергетика

ARKF

-

FINX

-

Промышленность

ARKF

-

FINX
3.8%

Недвижимость

ARKF

-

FINX

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

FINX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAYARKF с ARKG
Часто сравнивают с FINX:
FINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRTFINX с VGT

Доходность на риск

ARKF vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.84

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-1.05

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.68

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-1.17

+0.18

ARKF vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINX равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и FINX

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-63.53%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-36.58%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-36.58%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-63.53%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-47.52%

+12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-24.73%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

21.40%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и FINX

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Global X FinTech ETF (FINX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

7.28%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

24.19%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

29.97%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.00%

31.66%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.67%

28.74%

+10.93%

Сравнение комиссий ARKF и FINX

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FINX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и FINX

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FINX в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.83%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARKF and FINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKF has higher volatility (8.05%) compared to FINX (7.28%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs FINX's -63.53%.

On 5-year performance, ARKF leads with -4.02% vs -9.59% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -4.02% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

FINX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.10% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while FINX is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.68% for FINX.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор