PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с IPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с IPAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index. ARKF is actively managed, while IPAY is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.19%/yr vs -8.70%/yr for IPAY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и IPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKF показывает доходность -16.17%, а IPAY немного ниже – -16.45%.

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и IPAY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%24.99%

Correlation

The correlation between ARKF and IPAY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between ARKF and IPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и IPAY

Секторы
ARKF
IPAY

Технологии

42.7%
54.6%

Финансовые услуги

28.5%
41.3%

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
42.7%
IPAY
54.6%

Финансовые услуги

ARKF
28.5%
IPAY
41.3%

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.4%
IPAY

-

Коммуникационные услуги

ARKF
12.2%
IPAY

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
IPAY

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

IPAY

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

IPAY

-

Энергетика

ARKF

-

IPAY

-

Промышленность

ARKF

-

IPAY
4.1%

Недвижимость

ARKF

-

IPAY

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

IPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с PYPL

Доходность на риск

ARKF vs. IPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c IPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFIPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.98

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-1.26

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.74

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-1.42

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. IPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа IPAY равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и IPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFIPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.98

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ARKF и IPAY

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки IPAY в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и IPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFIPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-51.75%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-31.31%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-32.74%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-51.49%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-39.51%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-16.67%

-18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

16.32%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и IPAY

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFIPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.51%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

18.19%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

23.70%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

26.04%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

25.38%

+14.39%

Сравнение комиссий ARKF и IPAY

И ARKF, и IPAY имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и IPAY

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IPAY в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and IPAY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.36%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs IPAY's -51.75%.

On 5-year performance, ARKF leads with -4.19% vs -8.70% for IPAY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -4.19% return vs -8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF and IPAY have the same expense ratio: 0.75% per year.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while IPAY is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and ETFMG.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и IPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор