PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -22.52% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. ARKF charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и MSTZ

2026 (YTD)20252024
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%28.47%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between ARKF and MSTZ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.66

The correlation between ARKF and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

ARKF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.03

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.49

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.55

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

6.84

-7.82

ARKF vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и MSTZ

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-99.38%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-84.89%

+46.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-97.53%

+62.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-94.55%

+59.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

43.95%

-21.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и MSTZ

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.05%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

55.03%

-46.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

134.45%

-108.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

148.58%

-114.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.00%

170.73%

-127.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.67%

170.73%

-131.06%

Сравнение комиссий ARKF и MSTZ

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и MSTZ

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and MSTZ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -22.52% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for MSTZ.

ARKF is categorized as Blockchain, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ARK and REX. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор